Ключевые слова: международный валютный рынок, коммерческий банк, уполномоченный банки, генеральная и внутренняя лицензия, валютный контроль, конверсионные операции, облигации, эффективность валютного контроля, хеджирование рисков


Перспективы развития операций на международном валютном рынке в ПАО Сбербанк»



Скачать 159.52 Kb.
страница11/18
Дата30.06.2020
Размер159.52 Kb.
Название файла-
ТипКурсовая
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
3. Перспективы развития операций на международном валютном рынке в ПАО Сбербанк»
3.1. Проблемы, связанные с осуществлением операций на международном валютном рынке в ПАО Сбербанк» и пути их решения
Первым шагом Сбербанка на международной арене стало приобретение банка в Казахстане в 2006 году. Отделение на территории Казахстана является крупнейшим подразделением Сбербанка на постсоветском пространстве: в 2012 году активы банка увеличились на 38,0 % в основном за счет роста портфеля корпоративных кредитов.

В декабре 2007 г. ОАО Сбербанк России» приобрел банк в Украине. Дочерний банк в Украине показал самые высокие темпы роста кредитов и активов среди дочерних банков ближнего зарубежья: за 2012 год его кредитный портфель, после вычета резервов под обесценение, увеличился на 46,8 %. Чистая прибыль банка в Украине за 2012 год составила 1,6 млрд. руб. (на основе неконсолидированных данных по МСФО), а рентабельность активов за данный период составила 1,6 %.

Затем последовало приобретение банка в Белоруссии. Темпы роста показателей в Республике Беларусь были несколько ниже, чем у других дочерних банков ближнего зарубежья: активы увеличились на 6,0 %, кредиты, после вычета резервов под обесценение, на 20,3 %. В 2012 году в Беларуси наблюдалась стабилизация процентных ставок после девальвации белорусского рубля и роста процентных ставок в 2011 году, в связи, с чем банк столкнулся со снижением доходности по кредитам и падением прибыли от торговых валютных операций. Операционные расходы банка выросли из-за увеличения оплаты труда в связи с инфляцией [64].

Общий вклад дочерних банков ближнего зарубежья в чистую прибыль Группы по данным годового отчета возрос с 2,2 до 2,7 %. Лучшую динамику финансовых показателей продемонстрировал дочерний банк в Казахстане. Его доля в совокупной чистой прибыли трех подразделений из стран СНГ составила 67,6 % [65].

В 2009 году было открыто первое представительство в дальнем зарубежье - в Германии в городе Франкфурт-на-Майне. Цель выхода на рынок Германии - представление и защита интересов Банка и его клиентов в странах ЕС, консультирование и дальнейшее развитие деловых контактов с государственными и коммерческими структурами ЕС [63].

В июне 2010 года ОАО Сбербанк России» получил разрешение Китайской банковской регуляторной комиссии на открытие представительства в г. Пекине (КНР). Цель выхода на рынок Китая - расширение возможностей для обслуживания клиентов Банка, имеющих деловые интересы в КНР, а так же углубление взаимовыгодного сотрудничества с финансовыми институтами КНР, оказание консультационных услуг, как клиентам Банка, так и китайским банкам - партнерам.

В сентябре 2010 года Банк России зарегистрировал филиал ОАО Сбербанк России» в Индии.

2012 год отмечен крупным приобретением: зарубежные активы европейской группы Volksbank International, включающей такие страны, как Словакия, Чехия, Венгрия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина (в том числе в Республике Сербской), Сербия и Украина. Данная сделка является первым существенным приобретением Банка за пределами стран СНГ и является шагом в трансформации Банка из крупного национального финансового учреждения в ведущий международный банк.

В сентябре 2012 года Сбербанк приобрел 99,85 % акций банка DenizBank. Эта сделка стала крупнейшим приобретением за 172-летнюю историю банка, являясь важнейшим шагом на пути реализации стратегии Сбербанка», позволяя выйти на быстрорастущий банковский рынок Турции. Покупка Denizbank отвечает стратегической концепции Сбербанка, который намерен через 20–30 лет получать около 50 % доходов за рубежом. Преимущества выхода на турецкий рынок Сбербанк» аргументирует следующим образом: -        Турция - крупная и быстрорастущая экономика с высокой долей молодого населения [66].

В таблице 11 приведена сегментная информация по распределению доходов и расходов на 31 декабря 2016 года между отделениями ПАО Сбербанк» в России и за рубежом.

Таблица 11 - Консолидированная финансовая отчетность ПАО Сбербанк» за 2016г.

Показатель, млрд. руб.

Россия

Другие страны

Всего

% иностр.

Процентные доходы

1057,3

84,7

1142,0

7,4

Процентные расходы

394,7

(34,0)

(428,7)

7,9

Комиссионные доходы

177,1

13,0

190,1

6,8

Комиссионные расходы

15,1

(4,0)

(19,1)

20,9

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами

5,2

2,1

7,3

28,8

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами от переоценки иностранной валюты

18,3

5,6

23,9

23,4

Продолжение таблицы 11



Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными финансовыми инструментами

-

3,0

3,0

100

Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами

2,2

(0,3)

1,9

-

Выручка полученная неосновных видов деятельности

51,1

0,1

51,2

0,2

Прочие операционные доходы за вычетом расходов

15,7

(1,6)

14,1

-

Операционные доходы

847,7

47,4

895,4

5,3

Операционные расходы

(421,4)

(40,1)

(461,5)

8,7

Прибыль до налогообложения

426,6

7,3

433,9

1,7

Таким образом, из таблицы можно сделать вывод о том, что в настоящий момент зарубежные филиалы не приносят ожидаемых прибылей. И расходы превышают получаемые доходы. Прибыль до налогообложения филиалов составляет лишь 1,7 % от общей прибыли. Основная причина - большой объем созданных резервов под обесценение по кредитам. Финансовые показатели Sberbank Europe за 2012 год обусловлены нестабильной экономической ситуацией в ряде ключевых для банка регионов.

Крупнейший банк РФ, потратив в 2012 году на покупки за рубежом более $4 миллиардов, теперь развивает сеть в Европе и не планирует в ближайшее время новые сделки. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, после покупки в Турции новых приобретений не планируется. В ближайшие пару лет минимум надо навести порядок в тех активах, которые мы приобретаем». По словам Сергея Горького, заместителя председателя правления, Сбербанк» в 2018 году сосредоточится на развитии бизнеса в Чехии и Словакии, а также планирует увеличить присутствие в Австрии и Германии. Согласно стратегии Группы до 2018 года, Сбербанк планирует сосредоточиться на интеграционных проектах в приобретенных активах и расширять свой бизнес посредством органического развития.

В системе рисков, присущих банковской деятельности, одно из ведущих мест принадлежит валютному риску. Под валютным риском понимают возможность получения банком денежных убытков или уменьшения стоимости его капитала вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов между моментом покупки и моментом продажи позиций в валюте. С экономической точки зрения валютный риск является следствием несбалансированности активов и пассивов по каждой из валют по срокам и суммам.

Методы избегания рисков являются самыми простыми и наиболее действенными приемами управления банковскими рисками. Их сущность заключается в уклонении от рисковой банковской деятельности. Среди методов избегания банковских рисков следует назвать:

  • отказ от определенной банковской деятельности;

  • выполнение банковской деятельности другим (нетрадиционным) способом. Чаще всего речь идет о замене старых технологических схем (карт) продуктов и услуг банка новыми;

  • изменение места исполнения банковской деятельности [17, с. 11].

Для функционирования эффективного механизма контроля валютного риска обязательным является определение структуры и показателей форм контрольных отчетов региональных подразделений по соблюдению лимитов валютного риска (таблица 12).

Таблица 12 – Предлагаемая структуризация управленческой отчётности регионального подразделения ПАО Сбербанк России» по валютным рискам

Периодичность представления

Перечень отчетных форм

Ежедневно

Отчет по выполнению лимитов валютной позиции и адекватности капитала

Прогноз выполнения лимитов валютной позиции и адекватности капитала

Отчет по выполнению лимитов валютной позиции, определенных внутренними положениями ПАО Сбербанк России»

Отчет по выполнению VaR-лимитов валютного риска, определенных внутренними положениями ПАО Сбербанк России»

Ежедекадно

Динамика лимитов валютной позиции

Письменный комментарий к ежедекадной отчетности по соблюдению лимитов валютной позиции

Динамика VaR-лимитов валютного риска

Письменный комментарий к ежедекадной отчетности по соблюдению VaR-лимитов валютного риска

Ежемесячно

Динамика лимитов валютной позиции

Ежемесячно

Ежеквартально



Письменный комментарий к ежемесячной отчетности по выполнению лимитов валютной позиции

Динамика VaR-лимитов валютного риска

Письменный комментарий к ежемесячной отчетности по выполнению VaR-лимитов валютного риска

Динамика лимитов валютной позиции

Ежеквартально

Письменный комментарий к ежеквартальной отчетности по выполнению лимитов валютной позиции

Динамика VaR-лимитов валютного риска

Письменный комментарий к ежеквартальной отчетности по выполнению VaR-лимитов валютного риска

Диверсификация является одним из наиболее универсальных и дешевых способов регулирования валютного риска банка (рисунок 14), основной формой которой является диверсификация валютного портфеля (валютной корзины») банка, что предусматривает выбор для проведения валютных операций валют, курсы которых не коррелируют между собой.



Рисунок 14 – Мероприятия по регулированию валютного риска банка
Сущность этого способа заключается в манипулировании сроками осуществления расчетов по валютным операциям. Данный способ применяется тогда, когда ожидаются резкие изменения курсов валюты цены или валюты платежа. Применение такой тактики позволяет закрыть короткие позиции по определенным валютам к росту их рыночного курса и соответственно длинные позиции – до снижения курса.

Скачать 159.52 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18




База данных защищена авторским правом ©danovie.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница