Вопросы к экзамену или на конференцию вопросы на конференцию также можно брать самостоятельно, исходя из направления магистратуры – какие-то практические вопросы



Дата22.10.2018
Размер31.5 Kb.
Название файлаVOPROSY_K_EKZAMENU_ILI_NA_KONFERENTsIYu.doc
ТипВопросы к экзамену

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

Вопросы на конференцию также можно брать самостоятельно, исходя из направления магистратуры – какие-то практические вопросы

  1. Риск ликвидности: сущность, способы измерения и хеджирования. (ОК-1, ОК-2, ПК-13, ПК-14, ПК-15)

  2. Кредитный риск: сущность, способы измерения и хеджирования. (ОК-2, ОПК-3, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  3. Валютный риск: сущность, способы измерения и хеджирования. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  4. Процентный риск: сущность, способы измерения и хеджирования. (ОК-2, ОПК-5, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  5. Ставка дисконтирования: сущность, методики расчета, область применения. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  6. Эффект финансового рычага. Маржинальная торговля: сущность, преимущества и недостатки, примеры использования на рынке ценных бумаг. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  7. Показатель Value-at-Risk: сущность, методика расчета, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  8. Альтернативные показатели измерения рыночного риска Shortfall, HEAD: сущность, методика расчета, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  9. Метод разрыва срочной структуры (Gap Model): сущность, методика, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  10. Модель CreditMetrics: сущность, методика, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  11. Модель CreditRisk+: сущность, методика, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  12. Модель Moody’s KMV Portfolio Manager: сущность, методика, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  13. Модель Credit Portfolio View: сущность, методика, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  14. Модель трехстадийной капитализации дивидендов (трехстадийная DDM): сущность, методика, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  15. Подход Грэхэма-Ри: сущность, методика, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  16. Циклическое поведение рынка: виды циклов, их характеристика, последствия цикличности и способы их хеджирования. (ОК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  17. Инвестиционная стратегия Buy-and-Hold: правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. (ОК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  18. Индексная стратегия (стратегия индексного фонда): правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. (ОК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7).

  19. Инвестиционная стратегия арбитража на реорганизации компаний: правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. (ОК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7).

  20. Инвестиционная стратегия арбитража на конвертации ценных бумаг: правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. (ОК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  21. Маркет-нейтральные стратегии: правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. (ОК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7).

  22. Инвестиционная стратегия арбитража на рынке закладных: правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. (ОК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  23. Системные инвестиционные стратегии: правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения (ОК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-10, ОПК-12).

  24. Дискреционарные инвестиционные стратегии: правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. (ОК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  25. Стратегии хеджирования рынка: правила и технология формирования портфеля, структура типовой позиции, область применения. (ОК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-10).

  26. Хеджирование: сущность, экономическая целесообразность, основные коэффициенты хеджа. (ОК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-10, ОПК-12).

  27. Деятельность хедж-фондов: основные инвестиционные стратегии, их характеристика, преимущества и недостатки реализации. (ОК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  28. Иммунизация портфеля долговых ценных бумаг: сущность, экономическая целесообразность, механизм, область применения. (ОК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15).

  29. Кластерный анализ: сущность, методика, преимущества и недостатки, область применения. (ОК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-10, ОПК-12).

  30. Трендовые модели технического анализа рынка: сущность, правила построения и анализа, область применения, классические трендовые фигуры, жизненный цикл тренда. (ОК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7).


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©danovie.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница